秋瑾被俘时官兵曾发现她与吕碧城来往的书信，吕碧城能逃过一劫全因袁世凯的次子袁克文
吕碧城一直对感情抱着一种审慎的、若即若离的态度。虽然因为美丽聪慧，才华出众，少得大名，而又性情豪爽，喜交际，她身边一直不乏怜香惜玉的护花之人，这其中就包括袁世凯的次子袁克文。
当日秋瑾被俘，官府抄检她的住处时，发现了她与吕碧城来往的书信，又兼吕碧城曾经在秋瑾所办的女报上发表文章，于是欲派人抓捕吕碧城。严复曾说吕碧城“自秋瑾被害后，亦为惊弓之鸟矣”，吕碧城也说自己“几同遇难竟获幸免”。
官府抓捕吕碧城的知会公文落在了袁克文手上，袁克文为其求情才脱罪
吕碧城究竟是缘何得脱于难的。有一说是，官府抓捕吕碧城的知会公文恰巧落在了当时任清廷法务部员外郎的袁克文手上。袁克文读过吕碧城的文章，早已仰慕其才华，此番不忍心见其落难，于是立即将此事告诉了父亲袁世凯。袁世凯听后说道：“若有书信来往就是同党，那我岂不是也成了乱党？”吕碧城因此脱罪。
袁世凯就任中华民国大总统后，袁克文又向父亲建议，聘请吕碧城出任女官
袁世凯就任中华民国大总统后，袁克文又向父亲建议，聘请吕碧城出任女官，可以自由出入新华宫。当时袁克文自己便住在中南海流水音，由此与吕碧城过从渐密。袁与友人在北海举行诗会，吕碧城也经常参加，与之诗词唱和，结伴出游。樊增山曾有诗赞吕碧城曰：“天然眉目含英气，到处湖山养性灵。”袁克文也知吕碧城不是凡俗女子，因此对她敬爱有加。时任总统府外交肃政史的费树蔚与袁克文、吕碧城皆为好友，后来费树蔚在为吕碧城《信芳集》所作的序中云“予识吕碧城垂二十年，爱之重之，非徒以其文采票姚也。其人自守洁，见地超于人，忠恕绝去拘阏，而不为诞曼”。一次他试探吕碧城是否属意于袁克文，吕碧城笑而不答，后再提及，吕碧城答曰：“袁属公子哥，只许在欢场中偎红依翠耳。”
1915年春，吕碧城登长城，写下了一阕《浪淘沙》，不久，吕碧城抽身远走上海。
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